해외선물 거래일지 작성법｜나스닥 매매 기록과 손익 분석 총정리

해외선물을 공부하면서 계약 수와 손익 계산법을 익혔다면 다음으로 알아볼 내용은 거래일지 작성 방법입니다.

거래일지는 단순히 언제 매수하고 매도했는지를 기록하는 메모장이 아닙니다.

거래가격과 계약 수, 수수료, 실현손익, 거래 당시 시장 상황 등을 일정한 기준으로 기록하고 분석하기 위한 자료입니다.

해외선물은 레버리지와 가격 변동성 때문에 거래 결과가 빠르게 달라질 수 있습니다.

따라서 거래별 손익뿐 아니라 여러 거래를 합산한 승률, 평균 이익, 평균 손실, 최대 낙폭 등을 함께 확인하는 것이 중요합니다.

이번 해외선물 기초 강좌 20편에서는 거래일지의 의미부터 필수 기록 항목, 나스닥 NQ·MNQ 계산 예시, 엑셀 작성 방법, 매매 기록을 분석하는 방법까지 자세히 살펴보겠습니다.

1. 해외선물 거래일지란 무엇인가?

해외선물 거래일지는 선물계약을 거래한 내역과 결과를 체계적으로 정리한 기록입니다.

일반적으로 거래 날짜, 상품 코드, 계약월, 매수·매도 방향, 진입가격, 청산가격, 계약 수, 수수료, 실현손익 등을 기록합니다.

여기에 거래 당시의 경제지표 일정과 시장 변동성, 계획 준수 여부를 함께 기록할 수도 있습니다.

거래일지는 특정 거래의 성공이나 실패를 평가하는 자료인 동시에 일정 기간의 전체 거래 결과를 분석하는 기초 자료가 됩니다.

2. 해외선물 거래일지를 작성하는 이유

거래일지를 작성하면 다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

첫째, 전체 거래에서 이익 거래와 손실 거래가 각각 몇 번 발생했는지 확인할 수 있습니다.

둘째, 거래당 평균 이익과 평균 손실을 계산할 수 있습니다.

셋째, 계약 수가 증가할 때 손익 변동이 얼마나 커지는지 파악할 수 있습니다.

넷째, 수수료와 슬리피지가 실제 성과에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

다섯째, 특정 시간대나 경제지표 발표 전후에 발생한 거래 결과를 비교할 수 있습니다.

여섯째, 사전에 작성한 거래 계획을 지켰는지 검토할 수 있습니다.

다만 거래일지를 작성한다고 해서 미래 수익이 보장되는 것은 아닙니다.

3. 거래일지와 증권사 체결내역의 차이

증권사 체결내역은 실제로 체결된 주문에 관한 기록입니다.

반면 거래일지는 체결내역에 더해 거래 목적, 시장 상황, 계획한 손절·익절 가격, 거래 후 분석 등을 정리할 수 있습니다.

예를 들어 증권사 체결내역에는 매수 체결가격과 매도 체결가격이 표시됩니다.

거래일지에는 그 거래를 시작한 이유와 당시 확인한 경제지표 일정, 계획 준수 여부 등을 추가할 수 있습니다.

따라서 체결내역은 거래일지 작성의 중요한 기초 자료가 됩니다.

4. 거래일지에 반드시 기록할 기본 항목

해외선물 거래일지의 기본 항목은 다음과 같습니다.

① 거래 날짜

② 진입 시간

③ 청산 시간

④ 상품명과 상품 코드

⑤ 계약월

⑥ 매수 또는 매도 방향

⑦ 계약 수

⑧ 진입가격

⑨ 청산가격

⑩ 가격 변동폭

⑪ 계약 승수

⑫ 거래 비용 차감 전 손익

⑬ 수수료 및 기타 거래 비용

⑭ 거래 비용 차감 후 순손익

⑮ 거래 계획 및 사후 분석

처음부터 모든 항목을 복잡하게 작성할 필요는 없습니다.

핵심적인 거래 정보를 빠짐없이 기록하고 필요에 따라 분석 항목을 추가할 수 있습니다.

5. 상품 코드와 계약월을 기록해야 하는 이유

해외선물은 상품마다 계약 승수와 최소 가격 변동폭이 다릅니다.

또한 같은 상품이라도 여러 계약월의 선물계약이 거래될 수 있습니다.

예를 들어 나스닥100 선물에는 NQ와 MNQ가 있습니다.

NQ는 지수 1포인트당 20달러, MNQ는 1포인트당 2달러의 손익이 발생합니다.

따라서 상품 코드가 누락되면 동일한 가격 변동에 대해 손익을 잘못 계산할 수 있습니다.

계약월도 함께 기록하면 어떤 선물계약을 거래했는지 정확하게 구분하는 데 도움이 됩니다.

6. 매수와 매도 방향을 구분하는 방법

해외선물은 매수 포지션과 매도 포지션을 모두 설정할 수 있습니다.

매수 포지션은 가격이 상승하면 이익이 발생하고 하락하면 손실이 발생합니다.

매도 포지션은 가격이 하락하면 이익이 발생하고 상승하면 손실이 발생합니다.

따라서 거래일지에는 반드시 포지션 방향을 기록해야 합니다.

같은 진입가격과 청산가격이라도 매수인지 매도인지에 따라 손익 부호가 반대로 계산됩니다.

7. 해외선물 손익 계산 공식

해외선물 거래의 기본 손익 계산식은 다음과 같습니다.

매수 손익 = (청산가격 – 진입가격) × 계약 승수 × 계약 수

매도 손익 = (진입가격 – 청산가격) × 계약 승수 × 계약 수

예를 들어 NQ 1계약을 20,000포인트에 매수한 뒤 20,015포인트에 청산했다고 가정하겠습니다.

15포인트 × 20달러 × 1계약 = 300달러

거래 비용 차감 전 300달러의 이익입니다.

이 가격은 계산을 위한 가정이며 현재 시세가 아닙니다.

8. NQ 매수 거래일지 작성 예시

다음과 같은 가상의 거래를 생각해 보겠습니다.

상품: NQ
방향: 매수
계약 수: 1계약
진입가격: 20,000포인트
청산가격: 20,025포인트
가격 변동: +25포인트

손익은 다음과 같습니다.

25포인트 × 20달러 × 1계약 = 500달러

거래 비용 차감 전 이익은 500달러입니다.

왕복 수수료 등 거래 비용을 5달러로 가정하면 순손익은 495달러입니다.

실제 수수료는 증권사와 거래 조건에 따라 달라집니다.

9. NQ 매도 거래일지 작성 예시

이번에는 매도 포지션을 가정하겠습니다.

상품: NQ
방향: 매도
계약 수: 1계약
진입가격: 20,000포인트
청산가격: 19,985포인트
가격 변동: 매도에 유리한 방향으로 15포인트

손익은 다음과 같습니다.

15포인트 × 20달러 = 300달러

거래 비용 차감 전 이익은 300달러입니다.

매도 포지션은 가격이 하락할 때 이익이 발생하므로 계산 방향을 정확하게 구분해야 합니다.

10. MNQ 거래일지 작성 예시

MNQ는 NQ의 10분의 1 계약 크기입니다.

다음과 같은 거래를 가정하겠습니다.

상품: MNQ
방향: 매수
계약 수: 3계약
진입가격: 20,000포인트
청산가격: 20,020포인트

손익 계산은 다음과 같습니다.

20포인트 × 2달러 × 3계약 = 120달러

거래 비용 차감 전 이익은 120달러입니다.

여기에서 실제 거래 비용을 차감하면 순손익을 계산할 수 있습니다.

11. 거래일지 작성 예시 표

아래는 모든 거래를 각각 한 번에 진입하고 전량 청산했다고 가정한 교육용 기록입니다.

거래	상품	방향	계약 수	진입	청산	비용 전 손익
1	NQ	매수	1	20,000	20,025	+500달러
2	NQ	매수	1	20,000	19,990	-200달러
3	MNQ	매수	3	20,000	20,020	+120달러
4	NQ	매도	1	20,000	19,985	+300달러
5	MNQ	매도	2	20,000	20,030	-120달러

다섯 거래의 비용 전 합산손익은 다음과 같습니다.

500 – 200 + 120 + 300 – 120 = +600달러

거래 비용을 제외한 교육용 계산 결과입니다.

12. 해외선물 실현손익과 미실현손익

실현손익은 포지션을 청산하면서 확정된 손익을 의미합니다.

미실현손익은 아직 청산하지 않은 포지션에서 발생한 평가손익을 의미합니다.

거래일지를 작성할 때는 두 항목을 구분해야 합니다.

예를 들어 청산이 완료된 거래의 손익과 아직 보유 중인 포지션의 평가손익을 같은 실현손익으로 합산하면 분석 결과가 왜곡될 수 있습니다.

또한 선물계좌의 일일정산 및 증권사 표시 방식에 따라 계좌 손익 항목의 구성이 달라질 수 있습니다.

13. 거래 수수료를 기록해야 하는 이유

거래 수수료는 실제 순손익에 영향을 미칩니다.

예를 들어 거래 비용 차감 전 이익이 100달러이고 왕복 수수료 등 비용이 8달러라면 순손익은 92달러입니다.

반대로 비용 차감 전 손실이 100달러라면 비용을 반영한 순손실은 108달러입니다.

거래 횟수가 증가하면 수수료 누적액도 커질 수 있습니다.

따라서 거래일지에는 비용 전 손익과 비용 후 순손익을 구분해 기록하는 것이 좋습니다.

14. 슬리피지는 어떻게 기록할까?

슬리피지는 예상한 주문가격과 실제 체결가격 사이에 발생하는 차이를 의미합니다.

예를 들어 NQ 매수 주문에서 예상가격이 20,000포인트였지만 실제 체결가격이 20,001포인트였다고 가정하겠습니다.

불리한 가격 차이는 1포인트입니다.

NQ 1계약 기준으로 20달러에 해당합니다.

다만 실제 체결가격을 사용해 손익을 계산했다면 슬리피지의 금전적 영향을 다시 비용으로 중복 차감해서는 안 됩니다.

슬리피지는 별도의 분석 항목으로 기록하고 실제 손익은 실제 체결가격을 기준으로 계산하는 것이 중요합니다.

15. 해외선물 승률 계산 방법

승률은 전체 거래 중 이익 거래가 차지하는 비율입니다.

계산식은 다음과 같습니다.

승률 = 이익 거래 수 ÷ 전체 거래 수 × 100

예를 들어 20번 거래해서 12번 이익을 얻었다면 다음과 같습니다.

12 ÷ 20 × 100 = 60%

승률은 60%입니다.

단, 손익이 0인 거래를 포함할지 여부는 사전에 정한 통계 기준에 따라 일관되게 처리해야 합니다.

16. 평균 이익과 평균 손실 계산

평균 이익은 이익 거래의 이익금액을 합산한 뒤 이익 거래 횟수로 나눈 값입니다.

평균 손실은 손실 거래의 손실금액 절댓값을 합산한 뒤 손실 거래 횟수로 나눈 값입니다.

예를 들어 이익 거래가 세 번 발생했다고 가정하겠습니다.

첫 번째 이익: 200달러
두 번째 이익: 400달러
세 번째 이익: 600달러

평균 이익은 다음과 같습니다.

(200 + 400 + 600) ÷ 3 = 400달러

손실 거래가 두 번 발생했다고 가정하겠습니다.

첫 번째 손실: 200달러
두 번째 손실: 300달러

평균 손실은 다음과 같습니다.

(200 + 300) ÷ 2 = 250달러

17. 거래일지로 손익비 계산하기

손익비는 평균 손실과 평균 이익을 비교하는 비율입니다.

이번 글에서는 손실:이익 순서로 표기하겠습니다.

평균 이익이 400달러이고 평균 손실이 200달러라면 손익비는 1:2입니다.

평균 이익이 600달러이고 평균 손실이 200달러라면 1:3입니다.

다만 거래 전에 계획한 손익비와 실제 거래 결과에서 계산한 손익비는 다를 수 있습니다.

실제 성과를 분석할 때는 체결 결과를 기준으로 계산해야 합니다.

18. 거래일지로 기대값 계산하기

기대값은 거래당 평균적인 손익을 통계적으로 표현한 값입니다.

이익 거래와 손실 거래만 존재한다고 가정하면 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

기대값 = (승률 × 평균 이익) – (손실 확률 × 평균 손실)

예를 들어 다음과 같이 가정하겠습니다.

승률: 50%
평균 이익: 400달러
평균 손실: 200달러

기대값은 다음과 같습니다.

(0.5 × 400) – (0.5 × 200) = 100달러

이론적인 거래당 기대값은 100달러입니다.

단, 실제 미래 거래에서 해당 금액을 얻는다는 의미는 아닙니다.

19. 엑셀 거래일지 기본 구성

엑셀이나 스프레드시트에서 거래일지를 만들 때 다음과 같은 열을 사용할 수 있습니다.

A열: 거래 날짜

B열: 상품 코드

C열: 매수·매도 방향

D열: 계약 수

E열: 진입가격

F열: 청산가격

G열: 계약 승수

H열: 비용 전 손익

I열: 거래 비용

J열: 순손익

K열: 거래 계획 및 메모

이 구조는 각 행이 하나의 완결된 거래를 나타낸다는 가정입니다.

부분 청산이나 여러 차례의 분할 진입이 있다면 별도의 체결내역 시트를 만들어 관리할 수 있습니다.

20. 엑셀에서 손익 자동 계산하는 방법

2행에 거래 정보가 있다고 가정하겠습니다.

C2에는 매수 또는 매도를 입력합니다.

D2에는 계약 수를 입력합니다.

E2에는 진입가격을 입력합니다.

F2에는 청산가격을 입력합니다.

G2에는 계약 승수를 입력합니다.

H2에는 다음 공식을 사용할 수 있습니다.

=IF(C2=”매수”,(F2-E2)G2D2,(E2-F2)G2D2)

이 공식은 C2에 매수 또는 매도만 입력한다는 전제입니다.

I2에는 거래 비용을 양수로 입력합니다.

J2에는 다음 공식을 입력합니다.

=H2-I2

그러면 비용 차감 후 순손익을 계산할 수 있습니다.

실제 사용 시에는 상품 코드에 맞는 계약 승수를 정확하게 입력해야 합니다.

21. 엑셀에서 승률 계산하는 방법

J2부터 J101까지 100개의 거래 결과가 입력되어 있다고 가정하겠습니다.

이익 거래 수는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

=COUNTIF(J2,”>0″)

손실 거래 수는 다음과 같습니다.

=COUNTIF(J2,”<0″)

손익이 0인 거래를 포함해 숫자가 입력된 모든 거래를 분모로 사용하는 승률은 다음과 같습니다.

=IFERROR(COUNTIF(J2,”>0″)/COUNT(J2),0)

결과 셀을 백분율 형식으로 지정하면 승률을 확인할 수 있습니다.

손익이 0인 거래를 제외하려면 계산 기준을 별도로 조정해야 합니다.

22. 엑셀에서 평균 이익과 평균 손실 계산

순손익이 J2부터 J101까지 입력되어 있다고 가정하겠습니다.

평균 이익은 다음과 같습니다.

=IFERROR(AVERAGEIF(J2,”>0″),0)

평균 손실의 절댓값은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

=IFERROR(-AVERAGEIF(J2,”<0″),0)

이 계산을 이용하면 이익 거래와 손실 거래의 평균 규모를 비교할 수 있습니다.

다만 이익 거래나 손실 거래가 하나도 없는 경우에는 0을 표시하도록 설정한 공식이므로 결과 해석에 주의해야 합니다.

23. 거래일지로 최대 낙폭 MDD 확인하기

최대 낙폭은 일정 기간 동안 계좌 자산이 이전 최고점에서 이후 저점까지 얼마나 감소했는지를 나타냅니다.

예를 들어 다음과 같은 계좌 자산 변화가 있었다고 가정하겠습니다.

시작 자산: 20,000달러
최고 자산: 25,000달러
이후 최저 자산: 20,000달러

최고점 대비 낙폭은 다음과 같습니다.

(25,000 – 20,000) ÷ 25,000 × 100 = 20%

분석 기간 중 이보다 큰 낙폭이 없었다면 MDD는 20%입니다.

단, 추가 입출금이 있다면 이를 조정해야 하며 일별 잔고 기준과 장중 평가금액 기준 MDD는 다를 수 있습니다.

24. 거래일지 분석에서 자주 하는 실수

해외선물 거래일지를 분석할 때는 다음과 같은 실수를 주의해야 합니다.

첫째, NQ와 MNQ의 계약 승수를 혼동하는 것입니다.

둘째, 매수와 매도 방향을 구분하지 않는 것입니다.

셋째, 계약 수를 손익 계산에서 누락하는 것입니다.

넷째, 수수료를 반영하지 않는 것입니다.

다섯째, 슬리피지를 손익에 중복 차감하는 것입니다.

여섯째, 실현손익과 미실현손익을 혼동하는 것입니다.

일곱째, 여러 차례의 부분 체결을 하나의 거래로 정리하면서 수량을 잘못 계산하는 것입니다.

여덟째, 소수의 거래 기록만으로 미래 성과를 확신하는 것입니다.

아홉째, 계좌 입출금을 투자 손익으로 계산하는 것입니다.

열째, 거래 기록을 사후에 임의로 수정해 실제 결과를 왜곡하는 것입니다.

25. 해외선물 거래일지 핵심 정리

해외선물 거래일지는 거래 내역과 결과를 체계적으로 기록하고 분석하는 자료입니다.

상품 코드, 계약월, 매수·매도 방향, 계약 수, 진입가격과 청산가격은 기본적인 기록 항목입니다.

여기에 수수료, 슬리피지, 계획 준수 여부 등을 추가하면 거래 결과를 더 구체적으로 분석할 수 있습니다.

승률은 이익 거래의 비율을 나타냅니다.

손익비는 평균 이익과 평균 손실의 크기를 비교합니다.

기대값은 거래당 평균적인 손익을 통계적으로 표현합니다.

최대 낙폭은 계좌 자산이 이전 최고점에서 얼마나 크게 감소했는지를 보여 줍니다.

이러한 지표를 함께 살펴보면 단순한 이익·손실 금액만으로 확인하기 어려운 거래 결과를 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문 FAQ

Q1. 해외선물 거래일지는 꼭 작성해야 하나요?

모든 개인 투자자에게 동일하게 의무화된 것은 아니지만 거래 결과와 위험을 분석하는 데 도움이 됩니다.

Q2. 거래일지에 가장 중요한 항목은 무엇인가요?

상품 코드, 계약월, 포지션 방향, 계약 수, 진입가격, 청산가격, 거래 비용과 순손익입니다.

Q3. 나스닥 NQ 1계약에서 10포인트 이익이면 얼마인가요?

거래 비용 차감 전 200달러입니다.

Q4. MNQ 1계약에서 10포인트 이익이면 얼마인가요?

거래 비용 차감 전 20달러입니다.

Q5. 거래일지를 엑셀로 작성해도 되나요?

네. 엑셀이나 다른 스프레드시트 프로그램으로 거래 내역과 통계를 관리할 수 있습니다.

Q6. 거래일지에서 승률은 어떻게 계산하나요?

이익 거래 수를 전체 거래 수로 나눈 뒤 100을 곱해 계산할 수 있습니다.

Q7. 거래일지에서 손익비는 어떻게 계산하나요?

평균 이익과 평균 손실의 크기를 비교해 계산합니다.

Q8. 거래일지에서 기대값은 무엇인가요?

승률과 평균 이익, 손실 확률과 평균 손실 등을 이용해 계산한 거래당 평균 손익입니다.

Q9. 슬리피지는 별도로 기록해야 하나요?

예상가격과 실제 체결가격의 차이를 분석하려면 별도로 기록할 수 있습니다. 다만 실제 체결가격으로 계산한 손익에 중복 차감해서는 안 됩니다.

Q10. 거래일지를 작성하면 수익률이 높아지나요?

거래일지는 결과를 분석하는 도구이며 수익률 향상을 보장하지 않습니다.

마무리 — 거래 기록은 숫자로 분석해야 합니다

해외선물 거래일지는 단순한 매수·매도 기록을 넘어 거래 결과와 위험을 이해하기 위한 자료입니다.

특히 나스닥 NQ와 MNQ는 계약 승수가 다르기 때문에 상품 코드와 계약 수를 정확하게 기록해야 합니다.

또한 거래 비용 차감 전 손익과 순손익을 구분해야 실제 결과를 확인할 수 있습니다.

승률이 높더라도 평균 손실이 크면 전체 손실이 발생할 수 있고, 과거 기대값이 양수라고 해서 미래 수익이 보장되는 것도 아닙니다.

따라서 거래일지를 활용할 때는 개별 거래의 결과뿐 아니라 평균 손익, 누적 손익, 최대 낙폭과 거래 비용을 함께 살펴보는 것이 중요합니다.

이번 20편에서는 해외선물 거래일지 작성 방법과 매매 기록 분석의 기본 원리를 알아봤습니다.

다음 21편에서는 해외선물 수수료와 거래 비용, 실제 순손익 계산 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

본 글은 금융상품의 구조와 위험을 이해하기 위한 교육 자료이며, 특정 상품의 매매를 권유하거나 투자 수익을 보장하지 않습니다.

참고 자료: CME Group 공식 홈페이지
https://www.cmegroup.com/

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